Um dos indicadores mais importantes para os mercados negociados em bolsa é o Interesse Aberto o número total de contratos listados longos ou curtos em um mês de entrega ou mercado que foi celebrado e ainda não compensado ou cumprido pela entrega Cada transação aberta tem um comprador e um Apesar de a FX Volatility continuar a ser baixa, ontem foi registado um recorde de 131 mil milhões de dólares em juros abertos sobre as nossas opções de FX na CME. Importante para nós Os níveis de juros abertos fornecem informações sobre não só a liquidez do nosso mercado de câmbio, mas mais importante demonstra a crença do mercado e confiança na CME como um local-chave para armazenar Risco de opções de FX em quantidades cada vez mais significativas. Com gerenciamento de risco de classe mundial para garantir a segurança e solidez de suas posições de Opções de FX Além disso, o aumento do interesse aberto também significa que Ey está fluindo em nosso mercado de FX Vimos esta tendência de uma quantidade crescente de contratos de opções nossas Opções de FX experimentaram 48 por cento ano sobre crescimento de ano, e nosso mercado de Opções de FX é agora 86 por cento eletrônico como também um recorde aumento no número De grandes portadores de juros abertos em nossos futuros de FX e options. CME FX opções de volume e interesse aberto 2008-2017.The momentum continuado e interesse em nosso conjunto completo de FX regulado produtos valida nosso modelo de compensação de contraparte central ea necessidade de gerenciar e compensar Enquanto todas as plataformas de FX em todo o mundo viram volumes reduzidos, continuamos a alcançar níveis recordes de market share versus o mercado de balcão mais largo de balcão. De fato, novembro CME FX futuros e opções em média 112 Por cento do volume de EBS Electronic Broking Services, e para o ano completo estamos 102 por cento, que é um registro de todos os tempos Como vemos o ambiente regulamentar continuar a evoluir, em parti A proposta de valor dos futuros negociados em bolsa e das opções sobre futuros oferece aos participantes do mercado uma alternativa cada vez mais atraente às transações OTC bilaterais, a fim de gerenciar eficientemente seu capital e sua margem. Craig LeVeille Craig LeVeille é diretor executivo da FX Products no CME Group . Artigos adicionais recentes no Outlook News. Weekly A Próxima Taxa Hike. It s finalmente aqui A reunião FOMC nós ve assisti no horizonte por semanas vai acontecer terça-feira e quarta-feira, e com. Putnam Yellen Pronto para aumentar Rates. Following Janet Yellen s observações No dia 3 de março, o economista-chefe do CME Group, Blu Putnam, disse que Yellen se tornou um falcão, sinalizando. Praia Outlook Semanalmente e Perspectivas do Consumidor. Esta semana, vamos ter novas medidas sobre a perspectiva dos agricultores e consumidores, com Purdue s ag barómetro pesquisa na terça-feira. CME Group Home. Privacy Policy. Terms Condições.2017 CME Group Inc. About OpenMarkets. About OpenMarkets. OPENMARKETS revista on-line, produzido pela CME Group, é desig A revista apresenta histórias de casos de clientes, informações de novos produtos, atualizações de tecnologia, histórias de tendências e resumos de notícias on-line. Somente para editorial e Para mais informações sobre publicidade, entre em contato com Bill Parke pelo telefone 1 312 930 3467 ou pelo CME Group. Sobre o CME Group. Como líder mundial e mercado de derivativos mais diverso, CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos CME Group oferece a mais ampla gama de Incluindo os futuros e opções baseados em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis CME Group reúne compradores e vendedores através da plataforma de comércio eletrônico CME Globex e Negociação em Nova York e Chicago CME Group também opera CME Clearing um dos maiores serviços de compensação de contraparte central i N o mundo, que fornece serviços de compensação e liquidação para contratos negociados em bolsa, bem como para operações de derivativos de balcão através do ClearPort CME. A taxa de juros aberto da Bolsa de Mercadorias é de 2 6 milhões de contratos 309 bilhões em valor nocional. CHICAGO 16 de setembro , 2017 PRNewswire - O CME Group, líder mundial no mercado de derivativos, anunciou hoje uma participação recorde em seu complexo de câmbio para 15 de setembro de 2017.Os juros sobre futuros de FX e opções combinadas somaram 2.630.556 contratos ontem, o equivalente nocional de 309 bilhões O recorde anterior foi estabelecido em 19 de março de 2017, com 2.589.468 contratos, 286 bilhões em notional. Reflecting crescimento ressurgente da franquia FX global do CME Group, este registro segue CME Group s de todos os tempos FX Opções volume registro com 32 4 bilhões Em valor nocional 231,307 contratos em 4 de setembro de 2017, bem como o volume recorde de FX Futuros na CME Europa em 9 de setembro de 2017 de 4.080 contratos, 527 milhões em O CME Group é onde o mundo vem para gerenciar o risco. As bolsas do CME Group oferecem o melhor e mais competitivo mercado de derivativos do mundo. A mais ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções baseados em taxas de juros índices de ações estrangeiras energia cambial commodities agrícolas metais clima e imóveis CME Group traz compradores e vendedores juntos através de sua plataforma de comércio eletrônico CME Globex e suas instalações de negociação Em Nova York e Chicago O CME Group também opera o CME Clearing, um dos principais provedores de compensação de contrapartes centrais do mundo, que oferece serviços de compensação e liquidação em classes de ativos para contratos negociados em bolsa e transações de derivativos de balcão. Empresas em todos os lugares podem mitigar substancialmente CME Group é uma marca comercial da CME Group Inc O Globe Logo, CME, Globex e Chicago Mercantile Exchange são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc CBOT e Chicago Board of Trade são marcas comerciais da Câmara de Comércio da City of Chicago Inc NYMEX New York Mercantile Exchange e ClearPort são marcas registradas da New York Mercantile Exchange Inc. COMEX é uma marca registrada da Commodity Exchange, Inc. KCBOT, KCBT e Kansas City Board of Trade são marcas registradas da Board of Trade de Kansas City, Missouri Inc. Todas as outras marcas registradas São propriedade de seus respectivos proprietários Informações adicionais sobre o CME Group NASDAQ CME e seus produtos podem ser encontrados at. SOURCE CME Group. News Fornecido pela Acquire Media. FX Derivados Usando Open Interest Indicators. The FX Spot Market. Most FX comerciantes usam o que nós Chamar o mercado spot forex Spot é simplesmente comerciante s falar por comprar ou vender algo para entrega imediata O preço no mercado spot FX é o preço acordado quando ambos os lados w Mal liquidar e trocar duas moedas em uma taxa acordada na data-valor este é normalmente 2 dias úteis antes Claro, para a maioria dos usuários do mercado FX, este aspecto de entrega nunca realmente acontece. Quotes para futuros EURUSD de CME forexop. Brokers saber que Poucos comerciantes FX estão realmente interessados em comprar 100.000 dólares do iene japonês, ou são capazes de entregar mais de 400.000 euros de euros É por isso que os comércios forex spot são geralmente mantidos abertos em uma base de rolamento A posição aberta, em seguida, tem um lucro ou perda, bem como Apesar de a maioria dos jogadores se preocupar apenas com o aspecto da perda de lucro do negócio e os juros, isso não significa, contudo, que os usuários do mercado de FX são todos os especuladores Comerciantes usam transações spot para uma variedade de fins de cobertura e as necessidades do negócio . O mercado spot é apenas uma parte de todo o mercado global de divisas, embora a maior e mais conhecida nas sombras, também espreita um enorme mercado de derivados de moeda Namely cur Futuros e opções. Os contratos a prazo e os futuros são os casos em que os operadores concordam com a taxa de câmbio de duas moedas numa determinada data no futuro. Isto pode ser, por exemplo, 1 mês, 3 meses ou 6 meses à frente. Dezembro O futuro do EURUSD na Chicago Mercantile Exchange CME está sendo negociado em 1 2523 Considerando que a taxa de câmbio é de 1 2511 A relação entre o preço à vista e o preço futuro de futuros será totalmente explicada no devido tempo. Função do mercado à vista e taxas de juro Longe de ser um seguidor passivo, o que acontece na verdade é que a oferta ea procura de derivados também irá alimentar de volta para os preços spot Os dois mercados continuamente puxar e empurrar uns aos outros É por isso que é essencial Para os comerciantes para entender esses mercados. A moeda forwards mercado é o que s chamado sobre o contador Forwards são essencialmente bespoke contratos entre um fornecedor financeiro, geralmente um banco, e um cl Por outro lado, os futuros de divisas são contratos a termo de FX padronizados pelo tamanho do contrato, a data de entrega e o processo de liquidação completo. Chart mostrando o histórico de preços forexop. Futures negociam publicamente em trocas como Eurex, ICE e CME sem Intervenção do comerciante A troca fornece o serviço de liquidação de correspondência e é o garante final Risco de crédito de contraparte e manipulação de negociante é, portanto, evitado em bolsas É por isso que alguns comerciantes de FX e fundos de hedge preferem lidar no mercado de futuros FX A desvantagem é que a liquidez é Significativamente menor do que o mercado spot. Muitos comerciantes também fazem uso dos relatórios que as trocas publicam Estes relatórios são uma das poucas fontes públicas de dados agregados sobre o sentimento eo posicionamento nos mercados de moeda para que eles sejam amplamente lidos. Usando Open Interest Reports. Open Os relatórios de juros mostram o número de contratos de futuros em circulação que não expiraram Por exemplo, se o T para junho de 2017 é de 1.000 que significa que há 1.000 contratos abertos para esse mês de vencimento. Como é o interesse aberto calculado. Unlike volume, aberto interesse só muda quando o número total de contratos aumenta ou diminui A tabela abaixo mostra como as variações de interesse aberto como contrapartes , A, B e C abrir e fechar suas operações em uma bolsa de futuros. Na primeira linha, A compra um contrato e B vende um contrato Nos mercados de derivativos, os comerciantes dizem que A compra para abrir, enquanto B vende para abrir Isso significa O interesse aberto aumenta em 1, indicando que A e B, em conjunto, compõem um novo contrato. Na linha seguinte, B fecha seu contrato por reverter sua posição No mercado falar, isso é chamado de compra para fechar Mas ele fecha o contrato Com um novo participante C Assim, o número total de contratos abertos não muda B simplesmente descarregou seu contrato para C O interesse aberto permanece o mesmo, mas o volume ainda sobe por 1. No comércio final, C fecha e A fecha e este Traz o inter aberto Est para baixo 1 a 0 porque não há mais contratos que permanecem abertos O volume registra simplesmente cada um como uma única transação Nós veríamos isso em conjunto como 3 transações terem ocorrido durante esse período. Desde que cada contrato é feito de um comprador e um vendedor , O interesse aberto não diz-lhe que maneira os povos estão negociando Alguns serão hedging, alguns especularão Um hedger negociará para a tampa mas um especulador trocaria na esperança do lucro Não há nenhuma maneira de dizer um de outro A maioria de comerciantes usam aberto Os relatórios de interesse como uma forma de medir o impulso Eles fazem isso, olhando para a taxa de change. Interpreting Open Interest Indicators. When interesse aberto está subindo, que s pensado para ser um sinal de um mercado de fortalecimento Quando o interesse aberto está caindo, que s pensamento Para ser um sinal de um mercado enfraquecimento. Continuação de tendência Para dar um exemplo, digamos que há um número igual de hedgers e especuladores Suponha que a taxa spot de GBP USD está aumentando Os especuladores vêem isso como uma tendência ascendente para o comércio Em e comprar para abrir Hedgers que têm uma necessidade de vender libras britânicas vão querer cobrir-se em caso de a libra cai Eles podem bloquear em uma taxa de venda para abrir Isso irá aumentar o interesse aberto Desta forma, o aumento do interesse aberto pode significar sentimento é Apoiando a tendência atual Neste exemplo, é otimista para GBP USD. Trend enfraquecimento Suponha agora que GBP USD ainda está subindo Já existem muitos hedgers e especuladores que têm contratos abertos Isso é visto como grande interesse aberto Alguns desses hedgers agora vai comprar Para fechar suas posições Eles usarão o mercado spot para vender Libras Britânicas e conseguir sua taxa de câmbio bloqueada, que aumenta a pressão descendente Especuladores vender para fechar suas posições para bloquear seus lucros, como eles vêem o enfraquecimento da tendência de alta Como hedgers e especuladores liquidar Posições, o interesse aberto começará a cair Isto é bearish para GBP USD porque sugere a tendência atual é exaurindo. A tabela abaixo mostra um exemplo de dados abertos do interesse Publicado pelo CME Os dados são publicados diariamente cobrindo o dia anterior Eu coloquei cada linha juntos para mostrar a mudança sobre cada dia Ao usar o interesse aberto, é sempre uma boa idéia para manter um histórico para seus pares de moeda Isto permitirá que você Fazer a sua própria análise sobre vários frames. Example tempo Dólar Australiano Yen japonês Futuro Opções CME. FX e suas opções Impact. FX também comércio de câmbio, mas ao contrário de futuros, uma opção tem um preço de exercício em que ele paga ou se torna inútil Para que Razão, as opções têm o potencial para criar volatilidade maciça em torno de datas de validade de chaves e níveis Um na opção de dinheiro está em um limiar crítico um movimento de cada lado pode levar a perda de lucro significativo para o comprador eo escritor da opção Isso significa com tal Opção, alguns pips de cada lado do nível de greve pode significar a diferença entre o escritor da opção ter que pagar ea opção que expira sem valor e nenhum pagamento sendo due. Options escritores podem ser Grandes jogadores nos mercados, de modo que eles têm o motivo e os meios para tentar mover o preço spot em torno de quando ele está perto de um nível de greve na expiração Por esta razão, é sábio manter um olho sobre a atividade no mercado de opções e Em grandes interesses abertos Com opções, a troca também mostrará a divisão entre puts para chamadas Isso pode ajudar a dar-lhe uma idéia melhor sobre sentiment. Using Outros CME Reports. The CME publica vários relatórios de relatório de interesse aberto para opções FX e futuros Estes são Recursos úteis Eles também publicam um relatório semanal de grandes explorações Chamado o compromisso dos comerciantes relatório COT, mostra interesse aberto para cada moeda em cada troca No entanto, o relatório COT mostra apenas as posições que estão acima do mínimo reporting threshold. Open relatórios de interesse contêm muito De informação em vários mercados Se você só comércio algumas moedas, grande parte dela não será relevante para você A melhor maneira de usar os relatórios é extrair e arquivar os dados que você precisa e olhar para h Ow ele muda ao longo do tempo Manter um histórico em uma planilha, e que permitirá que você analisá-lo corretamente. Quer ficar atualizado. Apenas adicionar o seu endereço de e-mail abaixo e obter atualizações para sua caixa de entrada. Como criar uma opção Straddle, Strangle E Borboleta Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo de tarde, parar as perdas nem sempre pode ser confiado. Negociação expandida e como fazê-lo funcionar Se você encontrar-se repetindo as mesmas negociações no dia-a-dia e um monte de ativos Traders do. Option Selling Strategies Um Tutorial Por que as opções de venda Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de pegar níquel. Opções de venda Quanta margem eu preciso Ao vender opções de escrita, uma consideração crucial é a exigência de margem Planejamento correto. Hedging Estratégia Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda keep. How para aumentar o rendimento com chamadas cobertas e Colocando chamadas cobertas pode aumentar th E rendimento total em posições negociando de outra maneira razoavelmente estáticas Estratégias da propagação de It. Option Um spread de crédito básico envolve vender uma opção out-of-the-money ao simultaneamente comprar a. FX Derivatives usando indicadores abertos do interesse Forwards e futuros da moeda são onde os negociadores concordam a taxa Para a troca de duas moedas em um dado. Básico carry trade nbspA lucrativo carry trade implica. Technical carry trade nbspIn tactical carry trading, a curto prazo.
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